Высшая школа экономики и управления НИУ ЮУрГУ
НИУ Южно-Уральский государственный университет
Программа повышения конкурентоспособности Российских университетов

МАГИСТРАТУРА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ЭКЗАМЕН

38.04.01. Экономика
Магистерская программа «Корпоративные финансы»
Вопросы (темы) для подготовки к дисциплинам государственного экзамена

I. «Микроэкономика» (продвинутый уровень)
1. Спрос и предложение
2. Издержки производителей
3. Производство и предложение благ
4. Реальный и номинальный ВВП
5. Совершенная конкуренция
6. Монополия
7. Олигополия
8. Монополистическая конкуренция
9. Рынки ресурсов
10. Теория потребительского поведения

Рекомендуемый список литературы:

1. Басовский, Л.Е. Микроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2013. - 224 c.
2. Джейли, Д.А. Микроэкономика: продвинутый уровень: Учебник: Пер. с англ. / Д.А. Джейли, Ф.Д. Рени; Науч. ред. В.П. Бусыгина [и др.]. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2011. - 733 c.
3. Мэнкью, Н.Г. Микроэкономика / Н.Г. Мэнкью, М. Тейлор; Пер. с англ. А.П. Смольский. - СПб.: Питер, 2013. - 544 c.
4. Носова, С.С. Микроэкономика. Конспект лекций: Учебное пособие / С.С. Носова. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.

II. «Макроэкономика» (продвинутый уровень)
1. Проблема ограниченности ресурсов
2. Модель кругооборота финансов
3. Система национальных счетов
4. Реальный и номинальный ВВП
5. Спрос и предложение на макроуровне
6. Экономический рост и экономический цикл
7. Равновесие на товарном рынке
8. Фискальная и монетарная политики
9. Инфляция и безработица

Рекомендуемый список литературы:

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 c.
2. Басовский, Л.Е. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 c.
3. Воронин, А.Ю. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 110 c.
4. Овчинников, Г.П. Макроэкономика: Учебник / Г.П. Овчинников, Е.Б. Яковлева. - СПб.: Бизнес-Пресса, 2012. - 368 c.

III. «Корпоративный риск-менеджмент»
1. Эволюция развития и формирование теории риск-менеджмента.
2. Современный корпоративный подход в организации риск-менеджмента.
3. Международные стандарты риск-менеджмента.
4. Теория ожидаемой полезности.
5. Теория игр.
6. Методы оценки рисков: качественные и количественные.
7. Специфика современных экспертных методов оценки, в т.ч. МАИ, методика А.О. Недосекина.
8. Способы управления рисками.

Рекомендуемый список литературы:

  1. Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие. – 3-е изд. перераб. п доп. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 208 с.
  2. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
  3. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / Воробьев С. Н., К. В. Балдин.- М.: Дашков и К° , 2005. – 769 с.
  4. Ступаков, В. С. Риск-менеджмент: учеб. пособие / В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 288 с.
    http://www.aup.ru/ Портал по менеджменту, маркетингу, экономике и финансам, финансовому менеджменту и инвестициям
    http://www.rifams.ru/ Оценка рисков, страхование рисков, управление рисками
    http://www.risk-manage.ru/ Портал по управлению рисками

IV. «Корпоративное финансовое планирование»
1. Финансовый план и его роль в современном предпринимательстве
2. Этапы составлении финансового плана
3. Состав, структура финансового плана
4. Механизм планирования на предприятии
5.Планирование запасов
6. Планирование затрат
7.Основные финансовые показатели предприятия

Рекомендуемый список литературы:

1.Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения: Учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: 2016.- Юрайт, 573 с.
2.Розанова Н.М. Корпоративное управление: Учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: 2016.- Юрайт, 373 с.
3. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Академический курс. -М.: 2016.- Юрайт, 540.

V. «Производные финансовые инструменты»

1. Кассовый и срочный рынок. Биржевые и небиржевые инструменты рынка, понятие организаторов рынка.
2. Фондовая биржа как организатор торговли фондовыми и финансовыми инструментами.
3. Профессиональные участники рынка.
4. Биржевые сделки и стратегии.
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
6. Ценные бумаги, срочные контракты и производные инструменты: понятие, сравнительные характеристики, механизмы образования и обращения.
7. Особенности ценообразования производных инструментов: маржа и ее виды, премия.
8. Цели, задачи и основные направления использования производных инструментов.
9. Понятие фьючерсных и форвардных контрактов, их основные характеристики. Базовые активы. Взаимосвязь и взаимодействие фьючерсных рынков и рынков реальных товаров.
10. Стратегии работы на фьючерсном рынке.
11. Механизмы организации фьючерсной торговли: регистрация сделок, обратная (офсетная) сделка, открытие и закрытие позиции, маржевые сборы.
12. Цена фьючерсного контракта: основные факторы ценообразования, формулы расчетной цены: общая модель и ее виды; основные используемые формулы.
13. Цели хеджирования с использованием фьючерсов, виды и техника хеджирования. Виды рисков.
14. Понятие биржевого (свободнообращающегося) опционного контракта. Основные классы опционных контрактов: колл и пут. Типы опционов: американский и европейский. Виды опционов в зависимости от вида лежащего в их основе актива: товарные, финансовые, фьючерсные и др.
15. Особенности формирования цен на опционы. Основные факторы ценообразования. Внутренняя стоимость и временная стоимость опциона.
16. Модели цены. Паритет цен опционов колл и пут.
17. Виды и классификации опционных стратегий простые (базисные) опционные стратегии.
18. Сложные опционные стратегии: стратегии спрэд, комбинационные стратегии, синтетические стратегии.
19. Понятие своп-контракта и его экономическая основа. Рынок своп-контрактов, его участники и организация. Цели и причины заключения своп-контрактов.
20. Виды и классификации своп-контрактов в зависимости от актива, лежащего в основе контракта, сроков, процентных ставок, сумм контрактов. Процентный своп и его конструкция. Валютный своп. Товарный своп. Индексный своп. Кредитные свопы. Понятие и основные виды многопериодных опционных контрактов.

Рекомендуемый список литературы:

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 2008.
2. Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник. – М.: Магистр, 2007.
3. Рынок ценных бумаг: учебник / Под ред В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2010.
4. Рынок ценных бумаг: учебник /под общ. ред. Н.И. Берзона. – М: Издательство Юрайт, 2012.
5. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. – М.: Экономика, 2012.
6. Царихин К.С. Практикум по курсу «Рынок ценных бумаг»: учебное пособие в 4-х частях. – Москва, 2001.
7. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М., 2007. Глава 24.5.2.